| dc.contributor.advisor | WIDIASTUTI, HARJANTI | |
| dc.contributor.author | PRIHATININGSIH, RIZKY | |
| dc.date.accessioned | 2018-11-13T06:48:59Z | |
| dc.date.available | 2018-11-13T06:48:59Z | |
| dc.date.issued | 2018-05-31 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/23101 | |
| dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Pertama, adanya kandungan
informasi pada saat stock split. Kedua, adanya earnings per share pada saat tahun stock
split dan sesudah tahun stock split. Ketiga, adanya trading volume activity sebelum dan
sesudah stock split. Keempat, adanya return saham sebelum dan sesudah stock split.
Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia yang melakukan stock split periode 2012-2015. Pengambilan sampel
menggunakan teknik purposive sampling. Berdasarkan kriteria pengambilan sampel
yang telah ditetapkan diperoleh jumlah sampel 31 perusahaan. Metode analisis yang
digunakan adalah analisis uji beda dua rata-rata dengan periode pengamatan (event
window) adalah 11 hari yaitu t = -5 (5 hari sebelum stock split), T0 saat stock split dan
t = 5 (5 hari sesudah stock split).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama hasil uji one sample
t-test menunjukkan tidak terdapat kandungan informasi pada saat stock split dengan
tingkat signifikansi 0,095. Pada hipotesis kedua berdasarkan hasil uji wilcoxon signed
rank menunjukkan tidak terdapat earnings per share pada tahun stock split dan satu
tahun sesudah stock split dengan signifikansi 0,090. Pada hipotesis ketiga berdasarkan
hasil uji paired sample t-test menunjukkan tidak terdapat trading volume activity
sebelum stock split dan sesudah stock split dengan tingkat signifikansi 0,820. Pada
hipotesis terakhir berdasarkan hasil uji wilcoxon signed rank menunjukkan terdapat
perbedaan return saham sebelum dan sesudah stock split dengan tingkat signifikansi
0,006 | en_US |
| dc.description.abstract | This study aims to determine: First, the existence of information content at the time of
stock split. Secondly, earnings per share during the year of stock split and after year of stock split.
Third, the trading volume activity before and after the stock split. Fourth, the stock return before
and after the stock split. The population of this study are all companies listed on the Indonesia
Stock Exchange which conducted stock split the period 2012-2015. Sampling using purposive
sampling technique. Based on sampling criteria that have been determined obtained sample
amount 31 companies. The analytical method used is the analysis of difference test two average
with the period of observation (event window) 11 days that is T-5 (5 days before stock split), T0
at the time stock split and T+5 (5 days after stock split).
The results of this study indicate that the first hypothesis test results one sample t-test
showed no information content at the time of stock split with a significance level of 0.095. In the
second hypothesis based on Wilcoxon signed rank test results showed no earnings per share per
year stock split and after stock split with significance 0.090. In the third hypothesis based on the
result of paired sample t-test showed no trading volume activity before stock split and after stock
split with significance level 0,820. In the last hypothesis based on Wilcoxon signed rank test results
showed difference of stock return before and after stock split with significance level 0,006. | en_US |
| dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
| dc.subject | Stock Split, Abnormal Return, Earnings Per Share (EPS), Trading Volume Activity (TVA), Stock Return | en_US |
| dc.title | PENGARUH STOCK SPLIT TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAN KINERJA PASAR | en_US |
| dc.title.alternative | (Studi Empiris pada Perusahaan Go Public yang ada di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015) | en_US |
| dc.type | Thesis
SKR
FEB
625 | en_US |
