| dc.contributor.advisor | PRATIWI, AMELIA | |
| dc.contributor.author | HAFIZHUDDIN, MUHAMMAD LUTFAN | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-15T02:57:02Z | |
| dc.date.available | 2019-04-15T02:57:02Z | |
| dc.date.issued | 2019-02-15 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/26061 | |
| dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk meneliti seberapa besar pengaruh Indikator Fundamental Ekonomi Negara Indonesia dan Amerika Serikat yang meliputi Inflasi, Neraca Perdagangan, Indeks Keyakinan Konsumen, Suku Bunga Acuan Bank Sentral, Jumlah Uang Beredar M1, Kurs Rupiah, Cadangan Devisa dan Harga Minyak Dunia Terhadap tingkat return (tingkat keuntungan) saham dan tingkat value at risk (tingkat kerugian) saham . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Panel Vector Error Correction Model (PVECM) yang diterapkan pada data tingkat return (tingkat keuntungan) saham, tingkat value at risk (tingkat kerugian) saham, Inflasi, Neraca Perdagangan, Indeks Keyakinan Konsumen, Suku Bunga Acuan Bank Sentral, Jumlah Uang Beredar M1, Kurs Rupiah, Cadangan Devisa dan Harga Minyak Dunia sebanyak 6 saham perusahaan syariah dalam indeks IDX High Dividend 20 selama kurun waktu bulan November 2013 hingga bulan Oktober 2018. Model PVECM menunjukkan bahwa Inflasi, Neraca Perdagangan, Indeks Keyakinan Konsumen, Suku Bunga Acuan Bank Sentral, Jumlah Uang Beredar M1, Kurs Rupiah, Cadangan Devisa dan Harga Minyak Dunia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat return (tingkat keuntungan) saham dan tingkat value at risk (tingkat kerugian) saham. | en_US |
| dc.description.abstract | This study is aimed to examine the influence the Indonesia and USA economic fundamental indicators, which are measured by inflations, balance of trade, consumer confidence indexes (CCI), interest rates of central banks, money supplies, exchange rate of Rupiah, foreign exchange reserves and world oil prices against the shares rate of return and the level of value at risk (VaR) of stocks. Taking six shares of sharia companies in High Dividend 20 index of Indonesian Stock Exchange (IDX) during the period November 2013 to October 2018 as samples, the data is processed with the panel vector error correction model (VECM). The result shows that all the fundamental indicators of both countries have significant influences on the rate of return and the value at risk. | en_US |
| dc.publisher | FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
| dc.subject | Panel Vector Error Correction Model (VECM), economic fundamental indicators, rate of return, Value at Risk (VaR), high dividen 20 index | en_US |
| dc.title | ANALISIS RISK RETURN SAHAM IDX HIGH DIVIDEND 20 BERDASARKAN FUNDAMENTAL PEREKONOMIAN INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT | en_US |
| dc.title.alternative | STUDI KASUS SAHAM SYARIAH DALAM IDX HIGH DIVIDEND 20 | en_US |
| dc.type | Thesis
SKR
FAI
249 | en_US |
