| dc.contributor.advisor | UTAMA, SATRIA | |
| dc.contributor.author | DEWI, PUTRI ATIKAH | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-08T07:33:25Z | |
| dc.date.available | 2019-10-08T07:33:25Z | |
| dc.date.issued | 2019-03-12 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/29479 | |
| dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap return saham. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Inflasi, Suku Bunga, Nilai Tukar, Jumlah Uang Beredar, dan Indeks Dow Jones. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah return saham perusahaan consumer goods yang terdiri dari empat perusahaan. Penelitian ini mengambil studi kasus pada perusahaan consumer goods yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2014-2018. Data penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari publikasi website resmi seperti Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, maupun website resmi Bursa Efek Indonesia. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu analisis regresi data panel dengan pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel suku bunga dan jumlah uang beredar berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Variabel nilai tukar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham. Sedangkan variabel inflasi dan Indeks Dow Jones tidak berpengaruh terhadap return saham. | en_US |
| dc.description.abstract | This study aims to analyze the factors that influence stock returns. The independent variables used in this study are Inflation, Interest Rate, Exchange Rate, Circulating Money Amount, and Dow Jones Index. While the dependent variable in this study is stock returns in consumer goods companies consisting of four companies. This study takes a case study on consumer goods companies registered in the Jakarta Islamic Index for the 2014-2018 period. This research data is in the form of secondary data obtained from official website publications such as Bank Indonesia, the Central Bureau of Statistics, and the official website of the Indonesia Stock Exchange. The data analysis method used in the research is panel data regression analysis with sampling using purposive sampling technique. The results of this study indicate that variable interest rates and money supply have a positive and significant effect on stock returns. The variable exchange rate has a negative and significant effect on stock returns while the inflation variable and the Dow Jones Index do not affect stock returns. | en_US |
| dc.publisher | FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
| dc.subject | Macroeconomic variables, Stock return, Jakarta Islamic Index. | en_US |
| dc.title | ANALISIS PENGARUH INDIKATOR MAKRO EKONOMI TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN CONSUMER GOODS YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX PERIODE 2014-2018 | en_US |
| dc.type | Thesis
SKR
FAI
012 | en_US |
