Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh DPS, DY, DER, ROE, dan inflasi terhadap volatilitas return saham pada perusahaan industri manufaktur yang listing di BEI pada tahun 2011-2013. Dalam penelitian ini sampel berjumlah 100 perusahaan,sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa DPS, DY, DER, dan inflasi tidak berpengaruh terhadap volatilitas return saham, sedangkan ROE berpengaruh negative dan signifikan terhadap volatilitas return saham.