| dc.contributor.author | Ernawati, Lia | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-26T04:03:32Z | |
| dc.date.available | 2020-10-26T04:03:32Z | |
| dc.date.issued | 2020-06-20 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/35804 | |
| dc.description | Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel, sehingga peneliti harus menguji terlebih dahulu data tersebut menggunakan prosedur statistika di dalam data panel Seperti melakukan pendekatan common effect, pendekatan fixed effect dan random effect. Untuk melihat model pendekatan yang terbaik digunakan pada penelitian ini dengan melakukan pengujian chow test dan hausman test. Di dalam pengujian hausman test mengidentifikasi bahwa pendekatan random effect adalah model pendekatan yang cocok pada observasi ini.
Jenis dari penelitian ini merupakan penelitian historis secara sitematis dan objektif dengan cara mengumpulkan dan mengevaluasi data. Desain data yang dipakai adalah data panel Dalam data yang dipilih ini, sehingga kelompok yang digunakan adalah purposive sampling.
Secara parsial, varibel yang memberikan pengaruh terhadap variabel dependen yield spread jika dilihat dari model random effect di pengujian hauman test yaitu hampir semua
variabel independen berpengaruh terhadap yield spread yang meliputi: CDS, kurs, inflasi, ,maturitas, profitabilitas dan likuiditas kecuali variabel Suku Bunga dan IHSG.
Menurut teori, apabila observasi cocok menggunakan model hausman test maka dapat dikatakan model pendekatan yang cocok diambil adalah random effect sehingga pada observasi ini tidak diperlukan uji asumsi klasik karena pada random effect sudah berestimasi general least square (GLS) yang artinya memiliki kemampuan untuk menetralisir akibat pelanggaran asumsi heterokedasitas dan juga tidak kehilangan sifat unbiased dan konsistensi dari model estimasi OLS. | en_US |
| dc.description.abstract | Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel, sehingga peneliti harus menguji terlebih dahulu data tersebut menggunakan prosedur statistika di dalam data panel Seperti melakukan pendekatan common effect, pendekatan fixed effect dan random effect. Untuk melihat model pendekatan yang terbaik digunakan pada penelitian ini dengan melakukan pengujian chow test dan hausman test. Di dalam pengujian hausman test mengidentifikasi bahwa pendekatan random effect adalah model pendekatan yang cocok pada observasi ini.
Jenis dari penelitian ini merupakan penelitian historis secara sitematis dan objektif dengan cara mengumpulkan dan mengevaluasi data. Desain data yang dipakai adalah data panel Dalam data yang dipilih ini, sehingga kelompok yang digunakan adalah purposive sampling.
Secara parsial, varibel yang memberikan pengaruh terhadap variabel dependen yield spread jika dilihat dari model random effect di pengujian hauman test yaitu hampir semua
variabel independen berpengaruh terhadap yield spread yang meliputi: CDS, kurs, inflasi, ,maturitas, profitabilitas dan likuiditas kecuali variabel Suku Bunga dan IHSG.
Menurut teori, apabila observasi cocok menggunakan model hausman test maka dapat dikatakan model pendekatan yang cocok diambil adalah random effect sehingga pada observasi ini tidak diperlukan uji asumsi klasik karena pada random effect sudah berestimasi general least square (GLS) yang artinya memiliki kemampuan untuk menetralisir akibat pelanggaran asumsi heterokedasitas dan juga tidak kehilangan sifat unbiased dan konsistensi dari model estimasi OLS. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | MAGISTER MANAJEMEN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
| dc.subject | data panel | en_US |
| dc.subject | fixed effect | en_US |
| dc.subject | random effect | en_US |
| dc.subject | hausman test | en_US |
| dc.title | ANALISIS SUKU BUNGA, INFLASI, CREDIT DEFAULT SWAP (CDS), IHSG, KURS, MATURITAS, PROFITABILITAS DAN LIABILITAS SEBAGAI PENGARUH DARI YIELD SPREAD OBLIGASI KORPORASI DI INDONESIA TAHUN 2012-2019: PENDEKATAN PANEL DATA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
