| dc.contributor.advisor | SUPRIYONO, EDI | |
| dc.contributor.author | YUNUS, MAHMUD | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-15T06:53:44Z | |
| dc.date.available | 2016-11-15T06:53:44Z | |
| dc.date.issued | 2016-10 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/6391 | |
| dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menentukan portofolio saham optimal sebagai dasar penetapan investasi pada saham perusahaan yang berada dalam Jakarta Islamic Index yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode penelitian yang digunakan adalah periode Desember 2011 – Mei 2015.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Populasi penelitian adalah 30 perusahaan yang berada dalam Jakarta Islamic Index yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode Desember 2011 – Mei 2015. Pemilihan sampel ditentukan dengan teknik purposive sampling dengan kriteria adalah perusahaan yang secara terus menerus masuk dalam Jakarta Islamic Index selama periode pengamatan yaitu dari periode Desember 2011 – Mei 2015 dan tidak melakukan stock split selama periode tersebut, sehingga diperoleh sampel sebanyak 19 saham. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah single index model.
Hasil penelitian menunjukkan terdapat dua belas saham yang menjadi kandidat portofolio dari sembilan belas saham yang diteliti. Dua belas portofolio optimal tersebut diharapkan mempunyai return sebesar 0,019867 atau 1,98% per bulan dan risiko yang harus dihadapi investor atas investasinya pada dua belas saham tersebut adalah sebesar 0,000264 atau 0,02%. | en_US |
| dc.description.abstract | This research aims to determine the optimal stock portfolio as the basis for the determination of investment in shares of companies at the Jakarta Islamic Index listed on the Indonesia stock exchange. The research period is the period December 2011 - may 2015.
This research is quantitative descriptive research. The population of the research is 30 companies at the Jakarta Islamic Index listed on the Indonesia stock exchange period December 2011 – may 2015. The selection of the sample was determined by purposive sampling technique with the criteria is a company that continuously entered at the Jakarta Islamic Index during the period of observation December 2011 – may 2015 and don't do stock split during that period, so that the obtained samples as many as 19 stocks. The methods used in this study is a single index model.
The results show there are twelve stocks that a candidate for a portfolio of nineteen stocks that are examined. Twelve such optimal portfolios are expected to have a return of 0.019867 or 1.98% per month and the risks that have to be faced by investors over its investments on the stock of twelve is 0.000264 or 0.02%. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
| dc.subject | PORTOFOLIO SAHAM | en_US |
| dc.subject | SINGLE INDEX | en_US |
| dc.subject | KANDIDAT PORTOFOLIO | en_US |
| dc.subject | RETURN | en_US |
| dc.subject | RISIKO | en_US |
| dc.title | ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL DI BURSA EFEK INDONESIA UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI (STUDI KASUS PADA JAKARTA ISLAMIC INDEX DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE DESEMBER 2011 – MEI 2015) | en_US |
| dc.title.alternative | OPTIMAL STOCK PORTFOLIO ANALYSIS USING SINGLE INDEX MODEL IN INDONESIA STOCK EXCHANGE FOR INVESTMENT DECISION (STUDY ON JAKARTA ISLAMIC INDEX IN INDONESIA STOCK EXCHANGE PERIOD DECEMBER 2011 – MAY 2015) | en_US |
| dc.type | Thesis
SKR
FE
421 | en_US |
