| dc.contributor.advisor | SUPRIYONO, EDI | |
| dc.contributor.author | FAWWAZ, FAKHRIL | |
| dc.date.accessioned | 2016-10-03T06:04:47Z | |
| dc.date.available | 2016-10-03T06:04:47Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/4446 | |
| dc.description | tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui reaksi pasar dari
pengumuman dividen. Penelitian ini menggunakan pendekatan event study,
dimana dilakukan pengamatan terhadap signifikansi abnormal return selama event
period, yaitu 5 hari sebelum pengumuman (t-5), pada hari pengumuman (t0) dan 5
hari sesudah pengumuman dividen (t+5)
penelitian ini menggunakan data sekunder yang dioperoleh dari BEI,
penelitian ini menggunakan sebanyak 37 perusahaan keuangan yang terdaftar di
BEI dan mengumumkan dividen pada tahun 2012-2014, sampe di ambil dengan
menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian ini menyimpulkan
bahwa peristiwa pengumuman dividen yang diberikan oleh seluruh perusahaan
yang menjadi sampel memberikan return tidak normal positif dan negatif selama
event period dan hasilnya adalah signifikan, sementara untuk perusahaan yang
membagikan dividen meningkat juga memberikan return tidak normal positif dan
negatif dan hasilnya signifikan dan pada perusahaan yang membagikan dividen
meningkat pada perusahaan bertumbuh juga memberikan return tidak normal
yang positif dan negatif dan hasilnya signifikan, | en_US |
| dc.description.abstract | tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui reaksi pasar dari
pengumuman dividen. Penelitian ini menggunakan pendekatan event study,
dimana dilakukan pengamatan terhadap signifikansi abnormal return selama event
period, yaitu 5 hari sebelum pengumuman (t-5), pada hari pengumuman (t0) dan 5
hari sesudah pengumuman dividen (t+5)
penelitian ini menggunakan data sekunder yang dioperoleh dari BEI,
penelitian ini menggunakan sebanyak 37 perusahaan keuangan yang terdaftar di
BEI dan mengumumkan dividen pada tahun 2012-2014, sampe di ambil dengan
menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian ini menyimpulkan
bahwa peristiwa pengumuman dividen yang diberikan oleh seluruh perusahaan
yang menjadi sampel memberikan return tidak normal positif dan negatif selama
event period dan hasilnya adalah signifikan, sementara untuk perusahaan yang
membagikan dividen meningkat juga memberikan return tidak normal positif dan
negatif dan hasilnya signifikan dan pada perusahaan yang membagikan dividen
meningkat pada perusahaan bertumbuh juga memberikan return tidak normal
yang positif dan negatif dan hasilnya signifikan, | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
| dc.subject | Pengumuman Dividen | en_US |
| dc.subject | Return Tidak Normal | en_US |
| dc.subject | Reaksi Pasar | en_US |
| dc.title | ANALISIS REAKSI PASAR DALAM MERESPON PENGUMUMAN DIVIDEN PADA PERUSAHAAN YANG LISTING DI BEI | en_US |
| dc.title.alternative | ANALYSIS OF MARKET REACTION IN RESPONSE TO THE ANNOUNCEMENT OF DIVIDENDS ON BEI | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
